PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с EZU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. AVDV is actively managed, while EZU is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 14.16%/yr vs 9.58%/yr for EZU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у EZU с доходностью 10.02%.

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

EZU

1 день
0.85%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.22%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и EZU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		10.02%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%9.07%

Correlation

The correlation between AVDV and EZU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between AVDV and EZU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и EZU

Секторы
AVDV
EZU

Промышленность

22.8%
20.5%

Сырьевые материалы

21.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
7.8%

Финансовые услуги

13.6%
23.6%

Энергетика

9.6%
4.0%

Технологии

6.6%
16.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.0%

Здравоохранение

2.3%
5.8%

Коммунальные услуги

1.7%
6.4%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Промышленность

AVDV
22.8%
EZU
20.5%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
EZU
4.0%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
EZU
7.8%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
EZU
23.6%

Энергетика

AVDV
9.6%
EZU
4.0%

Технологии

AVDV
6.6%
EZU
16.5%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
EZU
5.5%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
EZU
5.0%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
EZU
5.8%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
EZU
6.4%

Недвижимость

AVDV
1.3%
EZU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ

Доходность на риск

AVDV vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.33

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.95

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.79

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

6.46

+6.80

AVDV vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа EZU равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и EZU

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-65.32%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.06%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.02%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-36.11%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-19.21%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.60%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и EZU

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеют волатильность 6.39% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.55%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

14.87%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.52%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

19.97%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

20.50%

-0.74%

Сравнение комиссий AVDV и EZU

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и EZU

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности EZU в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		4.42%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and EZU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.55%) compared to AVDV (6.39%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs EZU's -65.32%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.16% vs 9.58% for EZU. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.16% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 4.06% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EZU is Europe Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.51% for EZU.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор