PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с DFIVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 14.12%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 12.92%, а DFIVX немного ниже – 12.87%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.70%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

DFIVX

1 день
0.34%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.87%
6 месяцев
16.48%
1 год
36.94%
3 года*
24.55%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и DFIVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		12.87%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%7.86%

Correlation

The correlation between AVDV and DFIVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between AVDV and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVXDFIVX с FIGRX

Доходность на риск

AVDV vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.69

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.61

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.89

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

15.30

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DFIVX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-66.61%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-9.58%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.39%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-25.29%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.40%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-12.24%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.43%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DFIVX

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.68%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

10.92%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

13.82%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.29%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.01%

+1.75%

Сравнение комиссий AVDV и DFIVX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DFIVX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DFIVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.73%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and DFIVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to DFIVX (3.68%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор