Сравнение AVDV с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и DFIVX
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
AVDV vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
AVDV
DFIVX
Сравнение AVDV c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.31 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.92 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.46 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.08 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 13.61 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.31 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.38 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и DFIVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и DFIVX
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и DFIVX
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -66.61% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.99% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -25.29% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.92% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -12.30% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.72% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и DFIVX
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.92% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.68% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.67% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.27% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.07% | +1.69% |