PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 12.66%/yr for COMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и COMT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%5.92%

Correlation

The correlation between AVDV and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.32

The correlation between AVDV and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDV и COMT

Секторы
AVDV
COMT

Сырьевые материалы

22.5%

-

Промышленность

21.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Финансовые услуги

13.7%
100.0%

Энергетика

10.8%

-

Технологии

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
COMT

-

Промышленность

AVDV
21.3%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
COMT

-

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
COMT
100.0%

Энергетика

AVDV
10.8%
COMT

-

Технологии

AVDV
6.4%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
COMT

-

Здравоохранение

AVDV
2.1%
COMT

-

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
COMT

-

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
COMT

-

Недвижимость

AVDV
1.1%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

AVDV vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.94

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.56

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.05

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

12.11

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.94

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.19

+0.59

Просадки

Сравнение просадок AVDV и COMT

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-51.89%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.27%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.31%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-29.00%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-8.27%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-24.06%

+17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и COMT

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.63%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

19.03%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

21.47%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

21.08%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.90%

+0.86%

Сравнение комиссий AVDV и COMT

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и COMT

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.10% vs 12.66% for COMT. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.10% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.82% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.48% for COMT.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор