Сравнение AVDV с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
AVDV и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -13.40% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и AVSC
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
AVDV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
AVDV
AVSC
Сравнение AVDV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.35 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.97 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.30 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 8.85 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.35 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.31 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и AVSC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и AVSC
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и AVSC
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -28.40% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -13.45% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -3.89% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.62% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.50% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и AVSC
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.06% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 13.19% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 23.15% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 22.59% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 22.59% | -2.83% |