Сравнение AVDS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
AVDS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDS и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDS и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 4.23% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDS показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.53%.
AVDS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDS и IJR
AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
AVDS vs. IJR — Ранг доходности на риск
AVDS
IJR
Сравнение AVDS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDS | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.87 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.36 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.44 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 5.78 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.87 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.42 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между AVDS и IJR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и IJR
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.32% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок AVDS и IJR
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -58.15% | +44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -8.68% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.88% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -9.33% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.69% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и IJR
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.23% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.99% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 22.66% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 21.50% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 22.90% | -7.67% |