PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

AVDS и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и DFIV

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий AVDS и DFIV

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

AVDS vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.94

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.08

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

13.72

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.89

+0.23

Корреляция

Корреляция между AVDS и DFIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DFIV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DFIV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-25.42%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.12%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-5.95%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.58%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.72%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DFIV

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.81%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.46%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.16%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.71%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.71%

-1.53%