Сравнение AVDS с DDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).
AVDS и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDS и DDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDS и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.97% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 1.35% | 27.97% | 10.22% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 1.35%.
AVDS
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDLS
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDS и DDLS
AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.
Доходность на риск
AVDS vs. DDLS — Ранг доходности на риск
AVDS
DDLS
Сравнение AVDS c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDS | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.77 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.45 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.47 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 10.02 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDS | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.62 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между AVDS и DDLS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и DDLS
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DDLS в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.35% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.70% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок AVDS и DDLS
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDS | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -36.80% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -10.69% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -7.20% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -5.74% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.63% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и DDLS
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеют волатильность 7.45% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDS | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.18% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.94% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.85% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.63% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.59% | -0.41% |