PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с AVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. AVDS is actively managed, while AVSE is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 52.22% for AVSE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for AVSE.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у AVSE с доходностью 26.92%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и AVSE

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%5.00%

Correlation

The correlation between AVDS and AVSE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.73

The correlation between AVDS and AVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и AVSE

Секторы
AVDS
AVSE

Промышленность

22.6%
8.2%

Сырьевые материалы

17.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.3%

Финансовые услуги

12.1%
24.2%

Технологии

9.7%
34.8%

Энергетика

6.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.7%

Здравоохранение

4.5%
3.9%

Недвижимость

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.5%

Промышленность

AVDS
22.6%
AVSE
8.2%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
AVSE
3.3%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
AVSE
12.3%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
AVSE
24.2%

Технологии

AVDS
9.7%
AVSE
34.8%

Энергетика

AVDS
6.1%
AVSE
0.1%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
AVSE
2.7%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
AVSE
3.9%

Недвижимость

AVDS
3.2%
AVSE
2.6%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
AVSE
1.3%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
AVSE
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX

Доходность на риск

AVDS vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.69

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.53

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.70

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

14.74

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.86

+0.40

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVSE

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-26.28%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.17%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.45%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.82%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.55%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVSE

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 4.46%, в то время как у Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

8.65%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

16.79%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

19.53%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

18.03%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

18.03%

-2.67%

Сравнение комиссий AVDS и AVSE

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVSE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVSE

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что сопоставимо с доходностью AVSE в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and AVSE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs AVSE's -26.28%.

On 1-year performance, AVSE leads with 52.22% vs 32.62% for AVDS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSE has performed better with a 52.22% return vs 32.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 2.16% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVSE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.33% for AVSE.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор