PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

AVDS и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и AVSE

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.54%32.54%8.29%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 2.54%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
3.40%
1 месяц
-10.20%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.65%
1 год
33.39%
3 года*
17.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV

Сравнение комиссий AVDS и AVSE

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVSE в 0.33%.

AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.71

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.29

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.31

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

9.39

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.71

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.58

+0.54

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVSE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVSE

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности AVSE в 2.70%

TTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.70%2.68%3.03%3.20%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVSE

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-26.28%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.17%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-11.25%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.01%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.49%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVSE

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 7.45%, в то время как у Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.94%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

14.35%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.67%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.48%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.48%

-2.30%