PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. AVDS is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 32.31% for AVIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDS показывает доходность 12.02%, а AVIV немного ниже – 11.50%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и AVIV

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%4.11%

Correlation

The correlation between AVDS and AVIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between AVDS and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и AVIV

Секторы
AVDS
AVIV

Промышленность

22.6%
17.3%

Сырьевые материалы

17.0%
12.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.2%

Финансовые услуги

12.1%
27.5%

Технологии

9.7%
3.5%

Энергетика

6.1%
14.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.4%

Здравоохранение

4.5%
4.8%

Недвижимость

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

3.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.6%

Промышленность

AVDS
22.6%
AVIV
17.3%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
AVIV
12.4%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
AVIV
10.2%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
AVIV
27.5%

Технологии

AVDS
9.7%
AVIV
3.5%

Энергетика

AVDS
6.1%
AVIV
14.2%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
AVIV
3.4%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
AVIV
4.8%

Недвижимость

AVDS
3.2%
AVIV
1.0%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
AVIV
1.1%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
AVIV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVDS vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.31

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.16

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.01

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

11.87

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.82

+0.44

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVIV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-27.69%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.78%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.39%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.12%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.73%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVIV

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 4.46% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.33%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.74%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.09%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.88%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.88%

-1.52%

Сравнение комиссий AVDS и AVIV

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVIV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVDS and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs AVIV's -27.69%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 32.31% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.16% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор