Сравнение AVDEX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDEX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDEX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 2.91% | 37.35% | 4.89% | 16.99% | -13.90% | 13.37% | 8.21% | 3.61% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.
AVDEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDEX и PZRIX
AVDEX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVDEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
AVDEX
PZRIX
Сравнение AVDEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDEX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.67 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.39 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.09 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 14.29 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.67 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVDEX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDEX и PZRIX
Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 3.10% | 3.19% | 3.67% | 3.17% | 2.22% | 3.46% | 1.67% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок AVDEX и PZRIX
Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -43.53% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.68% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -30.85% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -5.20% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -9.00% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.45% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDEX и PZRIX
Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.45% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 8.92% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 14.17% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.85% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.02% | +1.64% |