Сравнение AVDEX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDEX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDEX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 2.91% | 37.35% | 4.89% | 16.99% | -13.90% | 13.37% | 8.21% | 3.61% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.
AVDEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDEX и GTMIX
AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
AVDEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
AVDEX
GTMIX
Сравнение AVDEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDEX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.67 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.40 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.54 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 16.76 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.67 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVDEX и GTMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDEX и GTMIX
Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 3.10% | 3.19% | 3.67% | 3.17% | 2.22% | 3.46% | 1.67% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AVDEX и GTMIX
Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -58.31% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.24% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -28.81% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -4.51% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -12.75% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.38% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDEX и GTMIX
Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.97% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.56% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.56% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.91% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.06% | +2.60% |