Сравнение AVDEX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDEX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDEX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 2.91% | 37.35% | 4.89% | 16.99% | -13.90% | 13.37% | 8.21% | 3.61% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%.
AVDEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDEX и EPDPX
AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
AVDEX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
AVDEX
EPDPX
Сравнение AVDEX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDEX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.99 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.53 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.39 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 17.85 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.99 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVDEX и EPDPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDEX и EPDPX
Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 3.10% | 3.19% | 3.67% | 3.17% | 2.22% | 3.46% | 1.67% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок AVDEX и EPDPX
Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -39.21% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.96% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -21.06% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -7.16% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -11.30% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDEX и EPDPX
Avantis International Equity Fund (AVDEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.40% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.11% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.64% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.26% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.07% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 14.88% | +3.78% |