PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDEX показывает доходность 2.91%, а AVEEX немного ниже – 2.78%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Сравнение комиссий AVDEX и AVEEX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVEEX в 0.33%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.07

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.65

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.59

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

10.28

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVDEX и AVEEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и AVEEX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AVEEX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и AVEEX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-36.45%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.64%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-33.72%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-10.76%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.54%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.19%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и AVEEX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеют волатильность 7.40% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.67%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.83%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.27%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.52%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.64%

+0.02%