PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий AVDEX и AVDV

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.78

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.48

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.87

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

16.10

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Корреляция

Корреляция между AVDEX и AVDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и AVDV

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и AVDV

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-43.01%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.19%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.08%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-7.48%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-6.88%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.17%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и AVDV

Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.40% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.50%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.20%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.44%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.15%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

19.76%

-1.10%