PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVDE is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 20.66%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-14.13%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between AVDE and UMMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between AVDE and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и UMMA

Секторы
AVDE
UMMA

Финансовые услуги

23.8%

-

Промышленность

20.3%
13.5%

Сырьевые материалы

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.1%

Энергетика

8.0%
2.9%

Технологии

7.1%
42.9%

Здравоохранение

5.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.6%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
0.8%

Недвижимость

1.7%
0.5%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
UMMA

-

Промышленность

AVDE
20.3%
UMMA
13.5%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
UMMA
9.3%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
UMMA
8.1%

Энергетика

AVDE
8.0%
UMMA
2.9%

Технологии

AVDE
7.1%
UMMA
42.9%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
UMMA
16.6%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
UMMA
5.6%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
UMMA

-

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
UMMA
0.8%

Недвижимость

AVDE
1.7%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

AVDE vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.59

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.44

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.48

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

13.60

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AVDE и UMMA

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-34.17%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.93%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-18.73%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.90%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-9.81%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.82%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и UMMA

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.61%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.54%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

17.26%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

20.11%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

20.55%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.55%

-1.65%

Сравнение комиссий AVDE и UMMA

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и UMMA

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and UMMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 20.66% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 20.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

AVDE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: Avantis and Wahed. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор