PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с SDSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. AVDE is actively managed, while SDSI is passively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 20.66%/yr vs 5.66%/yr for SDSI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 0.90%.

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%15.31%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%

Correlation

The correlation between AVDE and SDSI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.34

The correlation between AVDE and SDSI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDE и SDSI

Секторы
AVDE
SDSI

Финансовые услуги

23.8%

-

Промышленность

20.3%
7.5%

Сырьевые материалы

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Энергетика

8.0%

-

Технологии

7.1%

-

Здравоохранение

5.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
90.0%

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
SDSI

-

Промышленность

AVDE
20.3%
SDSI
7.5%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
SDSI

-

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
SDSI

-

Энергетика

AVDE
8.0%
SDSI

-

Технологии

AVDE
7.1%
SDSI

-

Здравоохранение

AVDE
5.8%
SDSI
2.5%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
SDSI

-

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
SDSI

-

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
SDSI
90.0%

Недвижимость

AVDE
1.7%
SDSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

AVDE vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDESDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.83

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.22

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.98

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

18.71

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SDSI равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDESDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.83

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.55

-1.90

Просадки

Сравнение просадок AVDE и SDSI

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDESDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-1.29%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-1.17%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-1.29%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.39%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-0.24%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.25%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и SDSI

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDESDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

0.52%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

1.18%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

1.67%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

2.28%

+14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

2.28%

+16.62%

Сравнение комиссий AVDE и SDSI

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и SDSI

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SDSI в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and SDSI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs SDSI's -1.29%.

On 3-year performance, AVDE leads with 20.66% vs 5.66% for SDSI. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 20.66% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.50% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SDSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.33% for SDSI.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор