PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с QGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. AVDE is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 19.56%/yr vs 26.27%/yr for QGRW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 10.87%, а QGRW немного ниже – 10.35%.

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
0.08%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-2.13%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between AVDE and QGRW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.59

The correlation between AVDE and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и QGRW

Секторы
AVDE
QGRW

Финансовые услуги

23.9%
3.7%

Промышленность

20.2%
7.6%

Сырьевые материалы

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.6%

Технологии

8.0%
55.0%

Энергетика

7.4%
0.5%

Здравоохранение

5.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
16.4%

Коммунальные услуги

4.0%
0.3%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
QGRW
3.7%

Промышленность

AVDE
20.2%
QGRW
7.6%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
QGRW

-

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
QGRW
11.6%

Технологии

AVDE
8.0%
QGRW
55.0%

Энергетика

AVDE
7.4%
QGRW
0.5%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
QGRW
4.4%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
QGRW
0.5%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
QGRW
16.4%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
QGRW
0.3%

Недвижимость

AVDE
1.5%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

AVDE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.52

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.06

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.80

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

6.86

+2.13

AVDE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и QGRW

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-24.40%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.44%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-24.40%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.67%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.27%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.04%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и QGRW

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.57%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.09%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

14.83%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.25%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

21.20%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

21.20%

-2.27%

Сравнение комиссий AVDE и QGRW

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и QGRW

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and QGRW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.09%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 26.27% vs 19.56% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.27% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.08% for QGRW.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.28% for QGRW.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор