PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с GUNR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. AVDE is actively managed, while GUNR is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 9.47%/yr for GUNR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 15.74%.

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
0.08%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и GUNR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%7.85%

Correlation

The correlation between AVDE and GUNR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.75

The correlation between AVDE and GUNR shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDE и GUNR

Секторы
AVDE
GUNR

Финансовые услуги

23.9%
2.6%

Промышленность

20.2%
2.3%

Сырьевые материалы

11.4%
44.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
0.2%

Технологии

8.0%
0.5%

Энергетика

7.4%
30.4%

Здравоохранение

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.6%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.5%
0.2%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
GUNR
2.6%

Промышленность

AVDE
20.2%
GUNR
2.3%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
GUNR
44.1%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
GUNR
0.2%

Технологии

AVDE
8.0%
GUNR
0.5%

Энергетика

AVDE
7.4%
GUNR
30.4%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
GUNR

-

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
GUNR
11.4%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
GUNR
1.6%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
GUNR
4.0%

Недвижимость

AVDE
1.5%
GUNR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

AVDE vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.18

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.79

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.40

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

16.53

-7.53

AVDE vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и GUNR

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-45.64%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-7.77%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-19.59%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-24.06%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.39%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-10.39%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.06%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и GUNR

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.11%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.13%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.69%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

19.06%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.44%

-1.51%

Сравнение комиссий AVDE и GUNR

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и GUNR

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности GUNR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and GUNR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.57%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs GUNR's -45.64%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.98% vs 9.47% for GUNR. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.98% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.31% for GUNR.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GUNR is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Avantis and Northern Trust. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор