Сравнение AVDE с GMOI
AVDE (Avantis International Equity ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVDE is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, AVDE returned 26.87% vs 35.21% for GMOI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.52%.
AVDE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 35.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 9.44% | 38.05% | -3.83% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.52% | 45.64% | -4.48% |
Correlation
The correlation between AVDE and GMOI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between AVDE and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. GMOI — Ранг доходности на риск
AVDE
GMOI
Сравнение AVDE c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.23 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 16.65 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и GMOI
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -14.67% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.36% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.63% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.69% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.12% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и GMOI
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.99% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.67% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 13.40% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.57% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.57% | +3.35% |
Сравнение комиссий AVDE и GMOI
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и GMOI
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.89% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AVDE and GMOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDE has higher volatility (5.36%) compared to GMOI (3.99%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 35.21% vs 26.87% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 35.21% return vs 26.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
AVDE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.45% for GMOI.
They also come from different issuers: Avantis and GMO. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор