Сравнение AVDE с ETHA
AVDE (Avantis International Equity ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. AVDE is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, AVDE returned 27.50% vs -34.33% for ETHA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | -3.25% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between AVDE and ETHA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. ETHA — Ранг доходности на риск
AVDE
ETHA
Сравнение AVDE c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.57 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -0.98 | +9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и ETHA
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -67.56% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -67.56% | +56.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -65.65% | +64.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -33.25% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 39.22% | -36.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и ETHA
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.57%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 17.30% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 46.58% | -33.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 69.29% | -54.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 72.65% | -56.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 72.65% | -53.72% |
Сравнение комиссий AVDE и ETHA
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и ETHA
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and ETHA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, AVDE leads with 27.50% vs -34.33% for ETHA. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDE has performed better with a 27.50% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for ETHA.
AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ETHA is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.25% for ETHA.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор