Сравнение AVDE с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
AVDE и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 4.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 4.77%, а DWX немного ниже – 4.69%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и DWX
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
AVDE vs. DWX — Ранг доходности на риск
AVDE
DWX
Сравнение AVDE c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.58 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.90 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 10.97 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.12 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и DWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и DWX
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и DWX
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -66.86% | +29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.59% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -26.96% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -5.51% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -14.23% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.27% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и DWX
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.07% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 8.13% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 12.53% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.13% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 15.21% | +3.73% |