PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с DFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с DFSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 18.61%/yr vs 16.21%/yr for DFSI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.24%/yr for DFSI.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и DFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у DFSI с доходностью 7.44%.

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

DFSI

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
4.03%
С начала года
7.44%
1 год
19.13%
3 года*
16.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и DFSI

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%17.18%9.79%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		7.44%33.62%4.98%17.86%10.47%

Correlation

The correlation between AVDE and DFSI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between AVDE and DFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и DFSI

Секторы
AVDE
DFSI

Финансовые услуги

23.9%
24.2%

Промышленность

20.2%
21.7%

Сырьевые материалы

11.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.8%

Технологии

8.0%
10.5%

Энергетика

7.4%
1.9%

Здравоохранение

5.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.2%

Коммунальные услуги

4.0%
3.1%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
DFSI
24.2%

Промышленность

AVDE
20.2%
DFSI
21.7%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
DFSI
7.4%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
DFSI
9.8%

Технологии

AVDE
8.0%
DFSI
10.5%

Энергетика

AVDE
7.4%
DFSI
1.9%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
DFSI
9.0%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
DFSI
5.2%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
DFSI
5.2%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
DFSI
3.1%

Недвижимость

AVDE
1.5%
DFSI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с DFICDFSI с ESGDDFSI с VEADFSI с VOODFSI с EASGDFSI с VYMI

Доходность на риск

AVDE vs. DFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c DFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEDFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.25

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.84

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.57

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

5.80

+2.76

AVDE vs. DFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DFSI равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и DFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и DFSI

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEDFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-12.82%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.26%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-12.82%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.41%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-2.60%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.31%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и DFSI

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEDFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.64%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

13.38%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.41%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.26%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.26%

+3.61%

Сравнение комиссий AVDE и DFSI

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFSI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и DFSI

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFSI в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.20%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVDE and DFSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (3.84%) compared to DFSI (3.64%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs DFSI's -12.82%.

On 3-year performance, AVDE leads with 18.61% vs 16.21% for DFSI. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 18.61% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

AVDE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.20% for DFSI.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.24% for DFSI.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и DFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор