Сравнение AVDE с DFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI).
AVDE и DFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDE и DFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и DFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | 11.29% |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | -0.80% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у DFSI с доходностью -0.80%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
DFSI
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и DFSI
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFSI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVDE vs. DFSI — Ранг доходности на риск
AVDE
DFSI
Сравнение AVDE c DFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | DFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.46 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.02 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.90 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 7.87 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | DFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.46 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.31 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и DFSI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и DFSI
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DFSI в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.28% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и DFSI
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | DFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -12.82% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.26% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -8.97% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -2.56% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.96% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и DFSI
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 7.17%, в то время как у Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | DFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 8.32% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 11.20% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.90% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.04% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 15.04% | +3.90% |