PortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с AVDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и AVDVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.48%
19.21%
DFIV
AVDVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.80

AVDVX:

0.84

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.18

AVDVX:

1.21

Коэф-т Омега

DFIV:

1.16

AVDVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.94

AVDVX:

1.06

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.66

AVDVX:

3.74

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

AVDVX:

3.91%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.48%

AVDVX:

17.34%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

AVDVX:

-43.06%

Текущая просадка

DFIV:

-1.79%

AVDVX:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 10.30%.


DFIV

С начала года

12.94%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

10.01%

1 год

13.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

9.20%

1 год

14.91%

5 лет

15.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и AVDVX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.


График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и AVDVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIV: 0.80
AVDVX: 0.84
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIV: 1.18
AVDVX: 1.21
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIV: 1.16
AVDVX: 1.17
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIV: 0.94
AVDVX: 1.06
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIV: 3.66
AVDVX: 3.74

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.84
DFIV
AVDVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVDVX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности AVDVX в 3.88%


TTM202420232022202120202019
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.59%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVDVX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-0.15%
DFIV
AVDVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVDVX

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
10.60%
DFIV
AVDVX