PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIV с AVDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
0.63%
DFIV
AVDVX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 9.16%, а AVDVX немного ниже – 8.76%.


DFIV

С начала года

9.16%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-0.54%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVDVX

С начала года

8.76%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

0.63%

1 год

16.90%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DFIVAVDVX
Коэф-т Шарпа1.221.21
Коэф-т Сортино1.661.68
Коэф-т Омега1.211.21
Коэф-т Кальмара2.082.06
Коэф-т Мартина6.286.05
Индекс Язвы2.44%2.79%
Дневная вол-ть12.53%14.02%
Макс. просадка-25.42%-43.06%
Текущая просадка-5.00%-5.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и AVDVX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFIV и AVDVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.221.21
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.661.68
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.21
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.082.06
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.286.05
DFIV
AVDVX

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
1.21
DFIV
AVDVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVDVX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AVDVX в 3.24%


TTM20232022202120202019
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.74%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.24%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVDVX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-5.82%
DFIV
AVDVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVDVX

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 3.61% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.72%
DFIV
AVDVX