PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIV с AVDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFIVAVDVX
Дох-ть с нач. г.8.29%7.99%
Дох-ть за 1 год17.66%20.21%
Дох-ть за 3 года6.48%3.36%
Коэф-т Шарпа1.421.41
Коэф-т Сортино1.941.97
Коэф-т Омега1.241.25
Коэф-т Кальмара2.482.24
Коэф-т Мартина8.148.03
Индекс Язвы2.25%2.53%
Дневная вол-ть12.86%14.43%
Макс. просадка-25.42%-43.06%
Текущая просадка-5.76%-6.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFIV и AVDVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVDVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 8.29%, а AVDVX немного ниже – 7.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.66%
0.08%
DFIV
AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и AVDVX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.14
AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.03

Сравнение коэффициента Шарпа DFIV и AVDVX

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
1.41
DFIV
AVDVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVDVX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AVDVX в 3.26%


TTM20232022202120202019
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.77%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.26%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVDVX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.76%
-6.48%
DFIV
AVDVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVDVX

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 3.95% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.97%
DFIV
AVDVX