PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIV с AVDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с AVDVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или AVDVX.

Корреляция

Корреляция между DFIV и AVDVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.82

AVDVX:

0.93

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.23

AVDVX:

1.32

Коэф-т Омега

DFIV:

1.17

AVDVX:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.98

AVDVX:

1.16

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.82

AVDVX:

4.12

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

AVDVX:

3.91%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.41%

AVDVX:

17.23%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

AVDVX:

-43.06%

Текущая просадка

DFIV:

0.00%

AVDVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 14.72%.

DFIV

С начала года

16.42%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

15.31%

1 год

14.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDVX

С начала года

14.72%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

15.09%

1 год

16.00%

5 лет

16.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIV и AVDVX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и AVDVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и AVDVX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности AVDVX в 3.79%

TTM202420232022202120202019
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.48%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		3.79%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и AVDVX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и AVDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и AVDVX

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 3.13% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...