Сравнение AVDE с BDOIX
AVDE (Avantis International Equity ETF) and BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDE returned 10.08%/yr vs 9.11%/yr for BDOIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for BDOIX.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и BDOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у BDOIX с доходностью 16.59%.
AVDE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
BDOIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам AVDE и BDOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 9.44% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 7.95% |
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 16.59% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 8.56% |
Correlation
The correlation between AVDE and BDOIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between AVDE and BDOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. BDOIX — Ранг доходности на риск
AVDE
BDOIX
Сравнение AVDE c BDOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | BDOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.08 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 11.95 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и BDOIX
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки BDOIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и BDOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | BDOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -35.10% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.37% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -13.49% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -30.01% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -8.47% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.93% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и BDOIX
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.36%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | BDOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.38% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 13.54% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 15.64% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.63% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.24% | +2.68% |
Сравнение комиссий AVDE и BDOIX
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BDOIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и BDOIX
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BDOIX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.89% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.52% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AVDE and BDOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BDOIX has higher volatility (6.38%) compared to AVDE (5.36%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs BDOIX's -35.10%.
BDOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и BDOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор