PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с BDOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с BDOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX).

AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDE и BDOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и BDOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		1.12%32.57%5.19%15.25%-16.39%7.59%10.72%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у BDOIX с доходностью 1.12%.

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

BDOIX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.65%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.12%
1 год
25.72%
3 года*
14.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

iShares MSCI Total International Index Fund

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с BDOIX:
BDOIX с VEMAXBDOIX с VOOBDOIX с FELAXBDOIX с UBERBDOIX с VGTBDOIX с FXAIXBDOIX с VT

Сравнение комиссий AVDE и BDOIX

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BDOIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDE
Avantis International Equity ETF
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund

Доходность на риск

AVDE vs. BDOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BDOIX
Ранг доходности на риск BDOIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c BDOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEBDOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.63

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.18

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.22

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

8.60

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. BDOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDOIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и BDOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEBDOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между AVDE и BDOIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и BDOIX

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности BDOIX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.35%3.08%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%1.83%3.57%3.94%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и BDOIX

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки BDOIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и BDOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEBDOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-35.10%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.37%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-30.25%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-9.30%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-8.57%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и BDOIX

Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеют волатильность 7.17% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEBDOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.52%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.07%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.20%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.21%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.11%

+2.83%