PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LINK-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LINK-USD и XLM-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LINK-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChainLink (LINK-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,675.16%
549.57%
LINK-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LINK-USD:

-0.06

XLM-USD:

2.15

Коэф-т Сортино

LINK-USD:

0.70

XLM-USD:

3.50

Коэф-т Омега

LINK-USD:

1.07

XLM-USD:

1.36

Коэф-т Кальмара

LINK-USD:

0.00

XLM-USD:

2.02

Коэф-т Мартина

LINK-USD:

-0.23

XLM-USD:

10.10

Индекс Язвы

LINK-USD:

27.65%

XLM-USD:

27.76%

Дневная вол-ть

LINK-USD:

80.72%

XLM-USD:

93.64%

Макс. просадка

LINK-USD:

-90.17%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

LINK-USD:

-75.17%

XLM-USD:

-71.05%

Доходность по периодам

С начала года, LINK-USD показывает доходность -35.33%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -21.76%.


LINK-USD

С начала года

-35.33%

1 месяц

-21.43%

6 месяцев

16.86%

1 год

-27.31%

5 лет

41.52%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

-21.76%

1 месяц

-13.44%

6 месяцев

182.61%

1 год

101.32%

5 лет

42.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LINK-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LINK-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LINK-USD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINK-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINK-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINK-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINK-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LINK-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LINK-USD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
LINK-USD: -0.06
XLM-USD: 2.15
Коэффициент Сортино LINK-USD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LINK-USD: 0.70
XLM-USD: 3.50
Коэффициент Омега LINK-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
LINK-USD: 1.07
XLM-USD: 1.36
Коэффициент Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LINK-USD: 0.00
XLM-USD: 2.02
Коэффициент Мартина LINK-USD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
LINK-USD: -0.23
XLM-USD: 10.10

Показатель коэффициента Шарпа LINK-USD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINK-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
2.15
LINK-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок LINK-USD и XLM-USD

Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.17%
-71.05%
LINK-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LINK-USD и XLM-USD

ChainLink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 18.80%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.87%
18.80%
LINK-USD
XLM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab