PortfoliosLab logo
Сравнение LINK-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LINK-USD и XLM-USD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LINK-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChainLink (LINK-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,413.66%
612.20%
LINK-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LINK-USD:

0.67

XLM-USD:

3.05

Коэф-т Сортино

LINK-USD:

1.64

XLM-USD:

3.92

Коэф-т Омега

LINK-USD:

1.16

XLM-USD:

1.41

Коэф-т Кальмара

LINK-USD:

0.38

XLM-USD:

3.12

Коэф-т Мартина

LINK-USD:

2.28

XLM-USD:

12.35

Индекс Язвы

LINK-USD:

30.85%

XLM-USD:

32.47%

Дневная вол-ть

LINK-USD:

81.19%

XLM-USD:

93.93%

Макс. просадка

LINK-USD:

-90.17%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

LINK-USD:

-72.00%

XLM-USD:

-68.26%

Доходность по периодам

С начала года, LINK-USD показывает доходность -27.06%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -14.22%.


LINK-USD

С начала года

-27.06%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

30.51%

1 год

5.65%

5 лет

29.87%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

-14.22%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

201.88%

1 год

153.37%

5 лет

31.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LINK-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LINK-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LINK-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINK-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINK-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINK-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINK-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LINK-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LINK-USD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LINK-USD: 0.67
XLM-USD: 3.05
Коэффициент Сортино LINK-USD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LINK-USD: 1.64
XLM-USD: 3.92
Коэффициент Омега LINK-USD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
LINK-USD: 1.16
XLM-USD: 1.41
Коэффициент Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
LINK-USD: 0.38
XLM-USD: 3.12
Коэффициент Мартина LINK-USD, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
LINK-USD: 2.28
XLM-USD: 12.35

Показатель коэффициента Шарпа LINK-USD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINK-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
3.05
LINK-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок LINK-USD и XLM-USD

Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.00%
-68.26%
LINK-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LINK-USD и XLM-USD

ChainLink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 27.59% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.59%
21.53%
LINK-USD
XLM-USD