PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LINK-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LINK-USD и XLM-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности LINK-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChainLink (LINK-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
83.12%
295.34%
LINK-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LINK-USD:

0.73

XLM-USD:

4.22

Коэф-т Сортино

LINK-USD:

1.73

XLM-USD:

4.94

Коэф-т Омега

LINK-USD:

1.16

XLM-USD:

1.52

Коэф-т Кальмара

LINK-USD:

0.38

XLM-USD:

4.28

Коэф-т Мартина

LINK-USD:

2.29

XLM-USD:

30.22

Индекс Язвы

LINK-USD:

30.73%

XLM-USD:

17.43%

Дневная вол-ть

LINK-USD:

75.88%

XLM-USD:

91.41%

Макс. просадка

LINK-USD:

-90.17%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

LINK-USD:

-54.66%

XLM-USD:

-56.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LINK-USD показывает доходность 18.10%, а XLM-USD немного выше – 18.41%.


LINK-USD

С начала года

18.10%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

84.13%

1 год

52.72%

5 лет

52.99%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

18.41%

1 месяц

18.39%

6 месяцев

290.22%

1 год

248.35%

5 лет

44.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LINK-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LINK-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LINK-USD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINK-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINK-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINK-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINK-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LINK-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LINK-USD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.734.22
Коэффициент Сортино LINK-USD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.734.94
Коэффициент Омега LINK-USD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.161.52
Коэффициент Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком2.004.006.000.384.28
Коэффициент Мартина LINK-USD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.2930.22
LINK-USD
XLM-USD

Показатель коэффициента Шарпа LINK-USD на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINK-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.73
4.22
LINK-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок LINK-USD и XLM-USD

Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-54.66%
-56.18%
LINK-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LINK-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для ChainLink (LINK-USD) составляет 25.55%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 35.67%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
25.55%
35.67%
LINK-USD
XLM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab