Сравнение LINK-USD с XLM-USD
LINK-USD (ChainLink) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -23.04%/yr vs -11.72%/yr for XLM-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -39.00%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 1.58%.
LINK-USD
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -45.32%
- 1 год
- -42.35%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -23.04%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
Сравнение доходности по годам LINK-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and XLM-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between LINK-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
XLM-USD
Сравнение LINK-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.29 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.42 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и XLM-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -96.21% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -71.19% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.59% | -74.37% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -83.25% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -76.88% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -72.13% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.80% | 49.64% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для ChainLink (LINK-USD) составляет 15.45%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 42.72%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 42.72% | -27.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.81% | 58.72% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 70.28% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 74.83% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.88% | 112.81% | -11.93% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and XLM-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to LINK-USD (15.45%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор