Сравнение LINK-USD с TRX-USD
LINK-USD (ChainLink) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -23.04%/yr vs 32.86%/yr for TRX-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -39.00%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 12.88%.
LINK-USD
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -45.32%
- 1 год
- -42.35%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -23.04%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and TRX-USD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between LINK-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
TRX-USD
Сравнение LINK-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.51 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.91 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.46 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и TRX-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -95.89% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -26.58% | -45.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.59% | -50.98% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -59.60% | -25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -25.93% | -59.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -62.57% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.80% | 13.58% | +37.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и TRX-USD
ChainLink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 8.41% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.81% | 18.04% | +26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 24.53% | +40.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 58.59% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.88% | 110.35% | -9.47% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and TRX-USD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (15.45%) compared to TRX-USD (8.41%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор