Сравнение LINK-USD с TRX-USD
LINK-USD (Chainlink) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -15.70%/yr vs 38.81%/yr for TRX-USD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -40.74%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 13.87%.
LINK-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -45.07%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and TRX-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between LINK-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
TRX-USD
Сравнение LINK-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.69 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.21 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и TRX-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -95.89% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.03% | -26.58% | -46.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.31% | -50.98% | -24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -59.60% | -25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -25.27% | -60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.51% | -62.33% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.39% | 9.54% | +33.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и TRX-USD
Chainlink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 8.71% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 17.91% | +27.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 23.68% | +40.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.63% | 57.23% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.75% | 110.00% | -9.25% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and TRX-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (16.79%) compared to TRX-USD (8.71%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор