PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LINK-USD с ATOM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LINK-USD и ATOM-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LINK-USD и ATOM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChainLink (LINK-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,539.36%
-19.84%
LINK-USD
ATOM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LINK-USD:

-0.06

ATOM-USD:

-0.28

Коэф-т Сортино

LINK-USD:

0.70

ATOM-USD:

0.21

Коэф-т Омега

LINK-USD:

1.07

ATOM-USD:

1.02

Коэф-т Кальмара

LINK-USD:

0.00

ATOM-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

LINK-USD:

-0.23

ATOM-USD:

-0.72

Индекс Язвы

LINK-USD:

27.65%

ATOM-USD:

37.30%

Дневная вол-ть

LINK-USD:

80.72%

ATOM-USD:

71.52%

Макс. просадка

LINK-USD:

-90.17%

ATOM-USD:

-91.92%

Текущая просадка

LINK-USD:

-75.17%

ATOM-USD:

-88.80%

Доходность по периодам

С начала года, LINK-USD показывает доходность -35.33%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -19.51%.


LINK-USD

С начала года

-35.33%

1 месяц

-21.43%

6 месяцев

16.86%

1 год

-27.31%

5 лет

41.52%

10 лет

N/A

ATOM-USD

С начала года

-19.51%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

7.86%

1 год

-54.81%

5 лет

19.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LINK-USD и ATOM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LINK-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LINK-USD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINK-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINK-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINK-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINK-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LINK-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LINK-USD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
LINK-USD: -0.06
ATOM-USD: -0.28
Коэффициент Сортино LINK-USD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LINK-USD: 0.70
ATOM-USD: 0.21
Коэффициент Омега LINK-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
LINK-USD: 1.07
ATOM-USD: 1.02
Коэффициент Кальмара LINK-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LINK-USD: 0.00
ATOM-USD: 0.01
Коэффициент Мартина LINK-USD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
LINK-USD: -0.23
ATOM-USD: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа LINK-USD на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа ATOM-USD равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINK-USD и ATOM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.28
LINK-USD
ATOM-USD

Просадки

Сравнение просадок LINK-USD и ATOM-USD

Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.17%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и ATOM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.17%
-88.80%
LINK-USD
ATOM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LINK-USD и ATOM-USD

ChainLink (LINK-USD) и Cosmos (ATOM-USD) имеют волатильность 25.87% и 25.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.87%
25.26%
LINK-USD
ATOM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab