Сравнение LINK-USD с ATOM-USD
LINK-USD (ChainLink) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -23.04%/yr vs -35.63%/yr for ATOM-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -39.00%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -13.19%.
LINK-USD
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -45.32%
- 1 год
- -42.35%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -23.04%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -13.19%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -59.05%
- 3 года*
- -45.18%
- 5 лет*
- -35.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и ATOM-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and ATOM-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between LINK-USD and ATOM-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
ATOM-USD
Сравнение LINK-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.86 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.24 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.87 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.16 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки ATOM-USD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -96.29% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -68.29% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.59% | -88.44% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -96.29% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -96.23% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -64.99% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.80% | 48.48% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и ATOM-USD
Текущая волатильность для ChainLink (LINK-USD) составляет 15.45%, в то время как у Cosmos (ATOM-USD) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 18.10% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.81% | 42.48% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 56.43% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 78.12% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.88% | 90.73% | +10.15% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (18.10%) compared to LINK-USD (15.45%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs ATOM-USD's -96.29%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор