Сравнение LINK-USD с ATOM-USD
LINK-USD (Chainlink) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -11.82%/yr vs -32.75%/yr for ATOM-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -32.29%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -21.60%.
LINK-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -39.88%
- С начала года
- -32.29%
- 1 год
- -54.18%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -39.43%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -68.95%
- 3 года*
- -45.42%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и ATOM-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and ATOM-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between LINK-USD and ATOM-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
ATOM-USD
Сравнение LINK-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.97 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.31 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки ATOM-USD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -96.59% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -70.89% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -89.39% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -96.59% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -96.59% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.68% | -65.45% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.68% | 36.53% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и ATOM-USD
Chainlink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 10.47% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.65% | 41.81% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.75% | 56.34% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.35% | 76.72% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.45% | 90.24% | +10.21% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (12.70%) compared to ATOM-USD (10.47%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs ATOM-USD's -96.59%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор