Сравнение LINK-USD с ATOM-USD
LINK-USD (Chainlink) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -15.70%/yr vs -30.00%/yr for ATOM-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -40.74%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -16.25%.
LINK-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -45.07%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -59.71%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- -30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и ATOM-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and ATOM-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between LINK-USD and ATOM-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
ATOM-USD
Сравнение LINK-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.87 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.20 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки ATOM-USD в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -96.36% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.03% | -68.91% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.31% | -88.67% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -96.36% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -96.36% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.51% | -65.19% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.39% | 36.40% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и ATOM-USD
Текущая волатильность для Chainlink (LINK-USD) составляет 16.79%, в то время как у Cosmos (ATOM-USD) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 22.47% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 45.04% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 57.48% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.63% | 77.44% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.75% | 90.59% | +10.16% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (22.47%) compared to LINK-USD (16.79%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs ATOM-USD's -96.36%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор