Сравнение AVAV с SMCI
AVAV (AeroVironment, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 18.47% против 27.77% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам AVAV и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AVAV and SMCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between AVAV and SMCI shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
SMCI:
$20.52B
AVAV:
-$4.63
SMCI:
$2.70
AVAV:
6.94
SMCI:
0.60
AVAV:
1.95
SMCI:
2.71
AVAV:
$1.19B
SMCI:
$33.70B
AVAV:
$104.63M
SMCI:
$2.83B
AVAV:
-$242.06M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AVAV
SMCI
Сравнение AVAV c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.45 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.76 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и SMCI
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -84.84% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -66.18% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -84.84% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -84.84% | +23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -84.84% | +23.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -74.36% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -31.98% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 39.34% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и SMCI
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 26.86%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 44.32% | -17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 76.32% | -18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 85.20% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 86.53% | -30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 71.19% | -19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и SMCI
Ни AVAV, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and SMCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs SMCI's -84.84%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор