Сравнение AVAV с QCOM
AVAV (AeroVironment, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 18.10%/yr for QCOM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVAV имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции QCOM немного отстают с 18.10%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам AVAV и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between AVAV and QCOM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between AVAV and QCOM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
QCOM:
$226.96B
AVAV:
-$4.63
QCOM:
$9.11
AVAV:
6.94
QCOM:
5.18
AVAV:
1.95
QCOM:
8.32
AVAV:
$1.19B
QCOM:
$44.49B
AVAV:
$104.63M
QCOM:
$24.38B
AVAV:
-$242.06M
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. QCOM — Ранг доходности на риск
AVAV
QCOM
Сравнение AVAV c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.10 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.44 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и QCOM
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -86.75% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -33.13% | -28.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -44.23% | -17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -44.29% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -44.29% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -15.34% | -43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -32.87% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 14.89% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и QCOM
AeroVironment, Inc. (AVAV) и QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеют волатильность 26.86% и 27.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 27.32% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 42.18% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 48.52% | +25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 41.17% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 39.28% | +12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и QCOM
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and QCOM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (27.32%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор