Сравнение AVAV с ISRG
AVAV (AeroVironment, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -27.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVAV имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции ISRG немного впереди с 19.09%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам AVAV и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between AVAV and ISRG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between AVAV and ISRG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
ISRG:
$147.90B
AVAV:
-$4.63
ISRG:
$8.24
AVAV:
6.94
ISRG:
14.04
AVAV:
1.95
ISRG:
8.40
AVAV:
$1.19B
ISRG:
$10.58B
AVAV:
$104.63M
ISRG:
$7.02B
AVAV:
-$242.06M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. ISRG — Ранг доходности на риск
AVAV
ISRG
Сравнение AVAV c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.62 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.24 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и ISRG
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -82.26% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -32.14% | -29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -34.10% | -27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -49.90% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -49.90% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -32.66% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -21.28% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 16.00% | +18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и ISRG
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 9.70% | +17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 20.72% | +37.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 30.69% | +43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 33.19% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 32.40% | +19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и ISRG
Ни AVAV, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and ISRG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs ISRG's -82.26%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор