Сравнение AVAV с IBKR
AVAV (AeroVironment, Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 26.54%/yr for IBKR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 18.47% против 26.54% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам AVAV и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between AVAV and IBKR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.31 |
The correlation between AVAV and IBKR shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
IBKR:
$40.72B
AVAV:
-$4.63
IBKR:
$3.76
AVAV:
6.94
IBKR:
4.66
AVAV:
1.95
IBKR:
1.92
AVAV:
$1.19B
IBKR:
$8.69B
AVAV:
$104.63M
IBKR:
$7.75B
AVAV:
-$242.06M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. IBKR — Ранг доходности на риск
AVAV
IBKR
Сравнение AVAV c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.20 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 10.65 | -10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и IBKR
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, примерно равная максимальной просадке IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -63.66% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -18.70% | -42.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -38.66% | -22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -38.66% | -22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -55.09% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | 0.00% | -58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -24.85% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 7.35% | +27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и IBKR
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 11.31% | +15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 27.82% | +30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 37.67% | +36.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 34.50% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 33.37% | +18.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и IBKR
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and IBKR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор