Сравнение AVAV с EVLV
AVAV (AeroVironment, Inc.) and EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, EVLV in Security & Protection Services. Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs -9.60%/yr for EVLV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и EVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у EVLV с доходностью -14.94%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
EVLV
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- -14.94%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и EVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 39.62% |
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -14.94% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.44% | 1.11% |
Correlation
The correlation between AVAV and EVLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between AVAV and EVLV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
EVLV:
$1.08B
AVAV:
-$4.63
EVLV:
-$0.21
AVAV:
6.94
EVLV:
6.69
AVAV:
1.95
EVLV:
8.94
AVAV:
$1.19B
EVLV:
$160.23M
AVAV:
$104.63M
EVLV:
$79.75M
AVAV:
-$242.06M
EVLV:
-$39.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. EVLV — Ранг доходности на риск
AVAV
EVLV
Сравнение AVAV c EVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | EVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.40 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.75 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и EVLV
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки EVLV в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и EVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | EVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -84.50% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -44.06% | -17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -72.92% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -84.21% | +22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -44.13% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -50.29% | +21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 23.37% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и EVLV
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | EVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 15.37% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 38.87% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 52.43% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 86.01% | -30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 80.57% | -28.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и EVLV
Ни AVAV, ни EVLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и EVLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Evolv Technologies Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and EVLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to EVLV (15.37%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs EVLV's -84.50%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и EVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор