Сравнение AVAV с DDOG
AVAV (AeroVironment, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs 19.21%/yr for DDOG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 69.06%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -0.68% |
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between AVAV and DDOG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
DDOG:
$83.85B
AVAV:
-$4.63
DDOG:
$0.37
AVAV:
6.94
DDOG:
22.75
AVAV:
1.95
DDOG:
21.02
AVAV:
$1.19B
DDOG:
$3.67B
AVAV:
$104.63M
DDOG:
$2.93B
AVAV:
-$242.06M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. DDOG — Ранг доходности на риск
AVAV
DDOG
Сравнение AVAV c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.81 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.53 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и DDOG
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -68.11% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -48.62% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -48.62% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -68.11% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -17.15% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -30.96% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 24.87% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и DDOG
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 19.12% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 50.53% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 65.62% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 58.24% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 60.05% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и DDOG
Ни AVAV, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and DDOG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор