Сравнение AVAV с CEG
AVAV (AeroVironment, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AVAV returned 20.96%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью -27.96%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 48.51% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between AVAV and CEG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
CEG:
$89.83B
AVAV:
-$4.63
CEG:
$8.13
AVAV:
6.94
CEG:
3.31
AVAV:
1.95
CEG:
2.68
AVAV:
$1.19B
CEG:
$24.82B
AVAV:
$104.63M
CEG:
$20.98B
AVAV:
-$242.06M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. CEG — Ранг доходности на риск
AVAV
CEG
Сравнение AVAV c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.38 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.78 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и CEG
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -50.70% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -39.77% | -21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -50.70% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -36.93% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -11.67% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 19.38% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и CEG
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 15.26% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 37.72% | +20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 46.66% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 49.38% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 49.38% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и CEG
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and CEG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs CEG's -50.70%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор