Сравнение AVAV с BIL
AVAV (AeroVironment, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, AVAV returned 18.40%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -38.28%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 18.40% против 2.23% соответственно.
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам AVAV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between AVAV and BIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
The correlation between AVAV and BIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. BIL — Ранг доходности на риск
AVAV
BIL
Сравнение AVAV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 69.35 | -68.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 349.26 | -349.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2,476.82 | -2,477.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и BIL
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -0.78% | -65.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -0.01% | -66.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -0.01% | -66.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | -0.08% | -66.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | -0.21% | -66.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.57% | 0.00% | -63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -0.26% | -28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.84% | 0.00% | +38.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и BIL
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 0.07% | +29.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.20% | 0.14% | +60.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 0.20% | +73.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.36% | 0.26% | +57.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.78% | 0.26% | +52.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и BIL
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
AVAV and BIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор