Сравнение AVALX с VRTVX
AVALX (Aegis Value Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AVALX returned 19.80%/yr vs 10.91%/yr for VRTVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVALX charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и VRTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции VRTVX по среднегодовой доходности: 19.80% против 10.91% соответственно.
AVALX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 49.94%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 19.80%
VRTVX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам AVALX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 12.78% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 20.90% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Correlation
The correlation between AVALX and VRTVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between AVALX and VRTVX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
AVALX
VRTVX
Сравнение AVALX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVALX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 5.03 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | 17.09 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVALX и VRTVX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и VRTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVALX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -45.98% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.54% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -26.85% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -26.85% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -45.98% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -0.25% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -7.75% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.51% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и VRTVX
Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVALX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.29% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.48% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.24% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.66% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.72% | -1.54% |
Сравнение комиссий AVALX и VRTVX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и VRTVX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VRTVX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.07% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.65% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
AVALX and VRTVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVALX has higher volatility (5.64%) compared to VRTVX (5.29%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs VRTVX's -45.98%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVALX и VRTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор