PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с MOWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с MOWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVALX и MOWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVALX и MOWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%15.24%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%-10.06%269.57%-19.47%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у MOWIX с доходностью 5.23%.

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Moerus Worldwide Value Fund

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX
Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с QLENXMOWIX с BISAXMOWIX с SWPPXMOWIX с SLMCX

Сравнение комиссий AVALX и MOWIX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MOWIX в 1.40%.

AVALX
Aegis Value Fund
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund

Доходность на риск

AVALX vs. MOWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c MOWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXMOWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.51

2.47

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

3.02

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

3.67

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.42

13.67

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. MOWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа MOWIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и MOWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXMOWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.47

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между AVALX и MOWIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и MOWIX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MOWIX в 9.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и MOWIX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки MOWIX в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и MOWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALXMOWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-46.25%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.21%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-22.11%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-8.69%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-7.28%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.01%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и MOWIX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.77%, в то время как у Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALXMOWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.74%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

12.68%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

17.20%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

50.86%

-28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

47.18%

-24.85%