PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. AUSF is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 13.36%/yr vs 13.43%/yr for WTV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.06%.

AUSF

1 день
0.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.03%
3 года*
19.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и WTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.60%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-14.47%

Correlation

The correlation between AUSF and WTV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between AUSF and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUSF и WTV

Секторы
AUSF
WTV

Финансовые услуги

18.4%
18.5%

Технологии

15.3%
18.3%

Промышленность

14.4%
10.3%

Здравоохранение

11.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
9.9%

Недвижимость

4.6%
5.4%

Коммунальные услуги

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
6.4%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
WTV
18.5%

Технологии

AUSF
15.3%
WTV
18.3%

Промышленность

AUSF
14.4%
WTV
10.3%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
WTV
7.5%

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
WTV
10.6%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
WTV
6.5%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
WTV
9.9%

Недвижимость

AUSF
4.6%
WTV
5.4%

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
WTV
4.5%

Энергетика

AUSF
3.2%
WTV
6.4%

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
WTV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

AUSF vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.89

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.75

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.14

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.16

-3.30

AUSF vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и WTV

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, примерно равная максимальной просадке WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-42.18%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.15%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-18.49%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-19.30%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.54%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.03%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и WTV

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.02%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.65%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.20%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.90%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.08%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

20.16%

-1.13%

Сравнение комиссий AUSF и WTV

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и WTV

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and WTV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.65%) compared to AUSF (3.02%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.43% vs 13.36% for AUSF. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.43% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.66% for WTV.

They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор