PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с VTI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 13.35%/yr vs 12.20%/yr for VTI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUSF показывает доходность 9.27%, а VTI немного выше – 9.62%.

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-13.86%

Correlation

The correlation between AUSF and VTI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.77

Over the past year, the correlation between AUSF and VTI has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AUSF и VTI

Секторы
AUSF
VTI

Финансовые услуги

18.4%
11.9%

Технологии

15.3%
33.3%

Промышленность

14.4%
9.5%

Здравоохранение

11.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.7%

Недвижимость

4.6%
2.4%

Коммунальные услуги

4.4%
2.7%

Энергетика

3.2%
3.8%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
VTI
11.9%

Технологии

AUSF
15.3%
VTI
33.3%

Промышленность

AUSF
14.4%
VTI
9.5%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
VTI
9.1%

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
VTI
9.8%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
VTI
10.1%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
VTI
4.7%

Недвижимость

AUSF
4.6%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
VTI
2.7%

Энергетика

AUSF
3.2%
VTI
3.8%

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AUSF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.97

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.67

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.79

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

12.52

-4.23

AUSF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и VTI

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-55.45%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.92%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-19.30%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-25.36%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-8.02%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и VTI

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.50%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.82%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

12.64%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.47%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.33%

+0.71%

Сравнение комиссий AUSF и VTI

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и VTI

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and VTI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 12.20% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.03% for VTI.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор