Сравнение AUSF с VGIT
AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 13.35%/yr vs 0.01%/yr for VGIT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.29%.
AUSF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам AUSF и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 9.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -11.18% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.29% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 2.21% |
Correlation
The correlation between AUSF and VGIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | -0.07 |
The correlation between AUSF and VGIT shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSF vs. VGIT — Ранг доходности на риск
AUSF
VGIT
Сравнение AUSF c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSF | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.13 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 3.18 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSF и VGIT
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSF | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -16.05% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -2.83% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -4.34% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -15.02% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.22% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.52% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.01% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и VGIT
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что AUSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSF | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.15% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.40% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 3.34% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 5.38% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 4.50% | +14.54% |
Сравнение комиссий AUSF и VGIT
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и VGIT
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VGIT в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.69% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
AUSF and VGIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUSF has higher volatility (2.70%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs VGIT's -16.05%.
On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 0.01% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.
VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.69% for AUSF.
AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while VGIT is Government Bonds. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.03% for VGIT.
AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUSF и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор