Сравнение AUSF с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
AUSF и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и FVD
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
AUSF vs. FVD — Ранг доходности на риск
AUSF
FVD
Сравнение AUSF c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.66 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.53 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.66 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и FVD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и FVD
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и FVD
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -51.00% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.29% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -16.41% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -5.37% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.45% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.33% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и FVD
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеют волатильность 3.17% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.13% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 6.46% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.53% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 12.76% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.43% | +3.81% |