PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUSF и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUSF и DXUV


2026 (YTD)20252024
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%2.51%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF
0.02%14.34%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 0.02%.


AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Сравнение комиссий AUSF и DXUV

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AUSF vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUSFDXUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

6.77

-1.06

AUSF vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUSFDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.06

Корреляция

Корреляция между AUSF и DXUV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и DXUV

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DXUV в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF
1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и DXUV

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и DXUV.


Загрузка...

Показатели просадок


AUSFDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-21.08%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.38%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.66%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.32%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.96%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и DXUV

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUSFDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.07%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.84%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

19.40%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.86%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.86%

+1.38%