Сравнение AUSF с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cultivar ETF (CVAR).
AUSF и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AUSF и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 1.58% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и CVAR
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
AUSF vs. CVAR — Ранг доходности на риск
AUSF
CVAR
Сравнение AUSF c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.11 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.38 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и CVAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и CVAR
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и CVAR
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -19.39% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.62% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -7.48% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.50% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.00% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и CVAR
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Cultivar ETF (CVAR) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.56% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.82% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.80% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.69% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.69% | +3.55% |