PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с BRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. AUSF is passively managed, while BRNY is actively managed. Over the past 3 years, AUSF returned 20.67%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.34%.

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%7.74%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between AUSF and BRNY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.68

The correlation between AUSF and BRNY shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и BRNY

Секторы
AUSF
BRNY

Финансовые услуги

18.7%
16.6%

Технологии

13.5%
30.6%

Здравоохранение

12.0%
10.0%

Промышленность

11.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.7%

Энергетика

5.2%
1.7%

Недвижимость

4.1%
1.0%

Коммунальные услуги

4.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
5.1%

Финансовые услуги

AUSF
18.7%
BRNY
16.6%

Технологии

AUSF
13.5%
BRNY
30.6%

Здравоохранение

AUSF
12.0%
BRNY
10.0%

Промышленность

AUSF
11.7%
BRNY
7.4%

Коммуникационные услуги

AUSF
10.6%
BRNY
10.3%

Потребительский защитный сектор

AUSF
8.5%
BRNY
1.4%

Потребительский циклический сектор

AUSF
7.8%
BRNY
10.7%

Энергетика

AUSF
5.2%
BRNY
1.7%

Недвижимость

AUSF
4.1%
BRNY
1.0%

Коммунальные услуги

AUSF
4.0%
BRNY
5.2%

Сырьевые материалы

AUSF
4.0%
BRNY
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIXBRNY с ^GSPC

Доходность на риск

AUSF vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.52

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.46

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.64

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

14.33

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа BRNY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.52

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.62

-0.97

Просадки

Сравнение просадок AUSF и BRNY

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-19.14%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-9.34%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-19.14%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.77%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.37%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и BRNY

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.51%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.96%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.27%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

13.49%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

16.92%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

16.92%

+2.15%

Сравнение комиссий AUSF и BRNY

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и BRNY

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности BRNY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and BRNY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (3.96%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 20.67% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.33% for BRNY.

They also come from different issuers: Global X and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор