PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с AMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent. AUSF is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, AUSF returned 20.14%/yr vs 12.55%/yr for AMID. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 6.11%.

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%1.11%
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Correlation

The correlation between AUSF and AMID is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between AUSF and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUSF и AMID

Секторы
AUSF
AMID

Финансовые услуги

18.7%
14.7%

Технологии

13.5%
18.1%

Здравоохранение

12.0%
7.2%

Промышленность

11.7%
32.1%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.4%

Энергетика

5.2%
4.3%

Недвижимость

4.1%
3.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.4%

Финансовые услуги

AUSF
18.7%
AMID
14.7%

Технологии

AUSF
13.5%
AMID
18.1%

Здравоохранение

AUSF
12.0%
AMID
7.2%

Промышленность

AUSF
11.7%
AMID
32.1%

Коммуникационные услуги

AUSF
10.6%
AMID

-

Потребительский защитный сектор

AUSF
8.5%
AMID
2.6%

Потребительский циклический сектор

AUSF
7.8%
AMID
11.4%

Энергетика

AUSF
5.2%
AMID
4.3%

Недвижимость

AUSF
4.1%
AMID
3.3%

Коммунальные услуги

AUSF
4.0%
AMID
2.9%

Сырьевые материалы

AUSF
4.0%
AMID
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с VOTAMID с IMCG

Доходность на риск

AUSF vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.58

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.95

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.75

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

2.60

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.58

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AUSF и AMID

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-23.32%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-12.31%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-23.32%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.73%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.21%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.54%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и AMID

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.41%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.41%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

12.14%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

16.08%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

19.10%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.10%

-0.03%

Сравнение комиссий AUSF и AMID

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и AMID

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AMID в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and AMID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.41%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, AUSF leads with 20.14% vs 12.55% for AMID. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 20.14% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.34% for AMID.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while AMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and Argent. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.52% for AMID.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор