Сравнение AUMI с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
AUMI и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUMI и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 10.53% | 164.18% | 30.61% | 4.25% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
AUMI
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 26.21%
- 1 год
- 116.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUMI и SMCF
AUMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
AUMI vs. SMCF — Ранг доходности на риск
AUMI
SMCF
Сравнение AUMI c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.07 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.56 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.55 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 6.14 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.07 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.80 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между AUMI и SMCF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и SMCF
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.78% | 0.86% | 1.84% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и SMCF
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUMI | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -28.48% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -16.56% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -3.23% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.61% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 4.18% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и SMCF
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUMI | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 3.91% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 11.95% | +28.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.65% | 23.41% | +26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 20.82% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 20.82% | +20.56% |