PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 35.72% for SMCF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 15.16%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и SMCF

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between AUMI and SMCF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов AUMI и SMCF

Секторы
AUMI
SMCF

Сырьевые материалы

99.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

18.2%

Финансовые услуги

-

50.0%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
SMCF
0.6%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
SMCF
1.5%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

SMCF
2.6%

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

SMCF
1.4%

Энергетика

AUMI

-

SMCF
18.2%

Финансовые услуги

AUMI

-

SMCF
50.0%

Здравоохранение

AUMI

-

SMCF
4.4%

Промышленность

AUMI

-

SMCF
9.8%

Недвижимость

AUMI

-

SMCF
0.5%

Технологии

AUMI

-

SMCF
11.0%

Коммунальные услуги

AUMI

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

AUMI vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMISMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.23

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.18

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

5.03

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

13.54

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMISMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.23

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.94

+0.63

Просадки

Сравнение просадок AUMI и SMCF

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMISMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-28.48%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-7.13%

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-1.23%

-27.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.28%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

2.65%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и SMCF

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMISMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

3.49%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

10.06%

+28.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

16.13%

+31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

20.31%

+21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

20.31%

+21.23%

Сравнение комиссий AUMI и SMCF

AUMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и SMCF

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and SMCF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 35.72% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 35.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for AUMI.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.91% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while SMCF is Small Cap Value Equities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор