Сравнение AUMI с KGLD
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. AUMI is passively managed, while KGLD is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUMI charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 3.87%.
AUMI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -4.89% | 71.96% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
Correlation
The correlation between AUMI and KGLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. KGLD — Ранг доходности на риск
AUMI
KGLD
Сравнение AUMI c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и KGLD
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -20.29% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -18.71% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -6.15% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 28.67% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 28.67% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 28.67% | +12.87% |
Сравнение комиссий AUMI и KGLD
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и KGLD
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KGLD в 12.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.91% | 0.86% | 1.84% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and KGLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 0.91% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and Kurv. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор