PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с EWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с EWS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs 18.15% for EWS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EWS.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 5.96%.

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.68%
1 год
18.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и EWS

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		5.96%31.35%22.10%6.35%

Correlation

The correlation between AUMI and EWS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов AUMI и EWS

Секторы
AUMI
EWS

Сырьевые материалы

99.3%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

51.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

8.9%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Сырьевые материалы

AUMI
99.3%
EWS

-

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
EWS
3.9%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

EWS
4.6%

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

EWS
4.1%

Энергетика

AUMI

-

EWS

-

Финансовые услуги

AUMI

-

EWS
51.6%

Здравоохранение

AUMI

-

EWS

-

Промышленность

AUMI

-

EWS
18.1%

Недвижимость

AUMI

-

EWS
8.9%

Технологии

AUMI

-

EWS
4.5%

Коммунальные услуги

AUMI

-

EWS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR

Доходность на риск

AUMI vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMIEWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.15

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.69

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.24

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

5.40

-2.60

AUMI vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMI и EWS

Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и EWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-75.13%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.28%

-7.82%

-31.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.51%

-2.77%

-30.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-21.98%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

3.23%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и EWS

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

5.05%

+12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

12.11%

+28.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

15.24%

+34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

17.34%

+24.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

18.04%

+24.20%

Сравнение комиссий AUMI и EWS

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и EWS

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EWS в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.87%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and EWS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (17.47%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs EWS's -75.13%.

On 1-year performance, AUMI leads with 38.17% vs 18.15% for EWS. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.17% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.98% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while EWS is Asia Pacific Equities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while EWS tracks MSCI Singapore Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.50% for EWS.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и EWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор