PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с CZAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 2.80% for CZAR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у CZAR с доходностью -0.86%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и CZAR

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%10.92%2.34%

Correlation

The correlation between AUMI and CZAR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов AUMI и CZAR

Секторы
AUMI
CZAR

Сырьевые материалы

99.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

27.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
CZAR
3.5%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
CZAR
2.3%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

CZAR
6.1%

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

CZAR
5.8%

Энергетика

AUMI

-

CZAR
3.9%

Финансовые услуги

AUMI

-

CZAR
17.0%

Здравоохранение

AUMI

-

CZAR
8.2%

Промышленность

AUMI

-

CZAR
27.3%

Недвижимость

AUMI

-

CZAR

-

Технологии

AUMI

-

CZAR
20.9%

Коммунальные услуги

AUMI

-

CZAR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO

Доходность на риск

AUMI vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMICZARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.23

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.41

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.30

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

0.92

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CZAR равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMICZARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.69

+0.87

Просадки

Сравнение просадок AUMI и CZAR

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и CZAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMICZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-13.38%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-9.54%

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-3.61%

-24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-2.18%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

3.06%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и CZAR

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMICZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

2.98%

+11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

9.85%

+28.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

12.22%

+35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

15.03%

+26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

15.03%

+26.51%

Сравнение комиссий AUMI и CZAR

И AUMI, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и CZAR

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CZAR в 1.48%

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and CZAR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to CZAR (2.98%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs CZAR's -13.38%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 2.80% for CZAR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI and CZAR have the same expense ratio: 0.35% per year.

CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.91% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while CZAR is Large Cap Blend Equities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и CZAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор