PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с BABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с BABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. AUMI is passively managed, while BABX is actively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs -12.32% for BABX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for BABX.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -34.02%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABX

1 день
-2.02%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-43.39%
1 год
-12.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и BABX

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-34.02%123.85%1.23%17.03%

Correlation

The correlation between AUMI and BABX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.21

Сравнение распределения секторов AUMI и BABX

Секторы
AUMI
BABX

Сырьевые материалы

99.5%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
BABX

-

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
BABX

-

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

BABX
66.7%

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

BABX

-

Энергетика

AUMI

-

BABX

-

Финансовые услуги

AUMI

-

BABX

-

Здравоохранение

AUMI

-

BABX

-

Промышленность

AUMI

-

BABX

-

Недвижимость

AUMI

-

BABX

-

Технологии

AUMI

-

BABX

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

BABX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZN

Доходность на риск

AUMI vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIBABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.14

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.45

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.19

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

-0.34

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BABX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.14

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

-0.03

+1.60

Просадки

Сравнение просадок AUMI и BABX

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и BABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-70.62%

+38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-64.86%

+32.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-62.76%

+34.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-45.26%

+38.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

36.51%

-23.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и BABX

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 14.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

29.33%

-14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

57.66%

-19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

87.54%

-39.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

83.08%

-41.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

83.08%

-41.54%

Сравнение комиссий AUMI и BABX

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и BABX

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and BABX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (29.33%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs BABX's -70.62%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs -12.32% for BABX. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs -12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

AUMI has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for BABX.

AUMI is categorized as Gold, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Themes and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 1.15% for BABX.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и BABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор