Сравнение AUMI с BABX
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. AUMI is passively managed, while BABX is actively managed. Over the past year, AUMI returned 42.05% vs -46.50% for BABX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -15.98%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -62.26%.
AUMI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- -46.14%
- С начала года
- -62.26%
- 6 месяцев
- -64.11%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -15.98% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -62.26% | 123.85% | 1.23% | 16.69% |
Correlation
The correlation between AUMI and BABX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов AUMI и BABX
Секторы
AUMI
BABX
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
AUMI
BABX
-
Коммуникационные услуги
AUMI
BABX
-
Потребительский циклический сектор
AUMI
-
BABX
Потребительский защитный сектор
AUMI
-
BABX
-
Энергетика
AUMI
-
BABX
-
Финансовые услуги
AUMI
-
BABX
-
Здравоохранение
AUMI
-
BABX
-
Промышленность
AUMI
-
BABX
-
Недвижимость
AUMI
-
BABX
-
Технологии
AUMI
-
BABX
-
Коммунальные услуги
AUMI
-
BABX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. BABX — Ранг доходности на риск
AUMI
BABX
Сравнение AUMI c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.59 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.16 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и BABX
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки BABX в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -78.70% | +39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -78.70% | +39.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.79% | -78.70% | +41.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -45.65% | +37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 40.00% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и BABX
Themes Gold Miners ETF (AUMI) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеют волатильность 18.16% и 17.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 17.69% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 59.13% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.36% | 88.11% | -37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.51% | 82.97% | -40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 82.97% | -40.46% |
Сравнение комиссий AUMI и BABX
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и BABX
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.03% | 0.86% | 1.84% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and BABX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (18.16%) compared to BABX (17.69%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs BABX's -78.70%.
On 1-year performance, AUMI leads with 42.05% vs -46.50% for BABX. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 42.05% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
AUMI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BABX.
AUMI is categorized as Gold, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Themes and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 1.15% for BABX.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор